11月5日下午，2018年8797威尼斯老品牌“北大-CAS保险精算月”系列讲座第一场在8797威尼斯老品牌理科教学楼417教室举行。本次讲座邀请Aon再保险经纪公司精算总监、北美产险精算师付一凡先生以“再保险精算和巨灾模型”为题，与风保系部分师生进行分享交流。本次讲座由风险管理与保险学系陈凯副教授主持。
付一凡先生首先介绍了再保险以及再保险经纪这两个行业的有关背景知识，他强调再保险是一种全球化的风险分散机制，再保险经纪公司作为直保公司与再保公司的交易顾问，通过帮助直保公司安排合约从而实现行业内的资源信息最优化。付先生随后详细讲解了实务中再保险的分类，并通过具体的案例讨论了零分式和组合式两种再保合约形式以及比例分保（成数分保、溢额分保）和超赔分保（险位超赔、事故超赔、赔付率超赔）等具体分保方式。随后，付先生与大家交流再保险的价值所在，即提高保险行业抵御巨灾的能力、稳定承保行为的结果、提高直保公司因资本金不足而受限的承保能力、发挥再保险行业的技术优势等等。
在讲座的第二部分，付一凡先生介绍了搭建巨灾模型的驱动力以及精算师在这一领域的作用。付先生表示巨灾是偶发并造成严重影响的灾害事件，会造成保险标的的集中损失。由于没有足够的历史损失数据，加之巨灾的几率和损失难以准确地被预测和评定，所以精算师很难按照传统的方法进行定价。巨灾模型发展的时间轴也表明建立再保险行业这一措施是对一系列巨灾真实发生以后的反应。巨灾模型的发展事实上是由事件推动的。付先生简要描述了一个巨灾模型的搭建程序，这一程序包括获得风险暴露的数据、进行危害度分析、损害分析、财务分析以及绘制可能最大损失（PML）曲线等步骤。在以上步骤中，从搭建损害分析模块开始都需要精算师的积极参与。最后，付先生也提到了当前巨灾模型发展的一些局限性，比如说模型精度还待提高，以及当前业内对巨灾之间相互影响的触发机制尚缺乏认识等。
付一凡先生的精彩演讲给在场听众留下深刻的印象。讲座结束后他与师生进一步就再保险精算的有关话题进行了交流。
（风险管理与保险学系 邹海宁 供稿/摄影）
