8797威尼斯老品牌-美国财产险精算协会（PKU-CAS）主题精算月是8797威尼斯老品牌风险管理与保险学系、北美财产险精算师协会（Casualty Actuarial Society，简称CAS）和8797威尼斯老品牌中国精算发展研究中心联合开展的校园学术活动。每年11月，美国财产险精算协会选派三名骨干到8797威尼斯老品牌向同学们普及非寿险精算在实务中的应用。
PKU-CAS精算月活动自2012年首次举办至今，已经连续成功举办11年。2022年精算月活动举行了三场内容充实、贴近实务的讲座。系列活动由8797威尼斯老品牌中国精算发展研究中心主任、8797威尼斯老品牌风险管理与保险学系副主任陈凯主持。
11月7日上午，太平再保险（中国）有限公司精算部助理总经理李宏军先生以“非寿险准备金评估”为主题，开启了PKU-CAS精算月系列活动的第一场讲座。他在讲座中系统介绍了非寿险准备金的分类和评估方法。
（图1 李宏军先生演讲中）
李宏军首先介绍了非寿险公司承保过程和准备金的基本概念，以及不同类别准备金的评估方法，包括链梯法（Chain-ladder Method）、损失率法（Expected Loss Ratio Method）和B-F法（Bornhuetter-Ferguson Method）。接着，李宏军结合实务经验介绍了保险公司准备金的管理办法。准备金管理对保险公司经营的各个环节有着重要作用，在定价环节能帮助进行成本核算；销售环节协助调整策略、进行绩效评估；承保环节帮助筛选业务；以及在财务报告中帮助投资人获得真实、公允的公司信息等。在保险公司利润核算过程中，准备金通过影响已报告赔付率、综合赔付率、综合费用率和综合成本率等反映公司经营情况。讲座多视角、全方位地回顾了非寿险准备金体系，加深了同学们对准备金评估实务的理解。
2022年PKU-CAS精算月系列活动的第二讲于11月21日举行。任职于七炅信息科技公司的侯岳女士以“产险精算定价实务”为主题，全面讲解了产险公司定价流程，并分享大数据时代下保险创新产品量化分析方面的探索和实践。
（图2 侯岳女士演讲中）
从精算师在保险行业的主要职责范围入手，侯岳介绍了非寿险行业中精算师的具体工作。在定价部分，她从基础定价、核保定价、价格优化和市场弹性四个方面介绍了定价流程和处理数据的方式，以及产险定价的理论模型。她通过两个实务案例分析了货车车险的风险筛选定价，和神经网络模型进行客户画像的应用。 最后，侯岳和同学们分享了自己的职业发展历程。通过讲述自己在保险公司、咨询公司、保险科技公司任职的一系列经历，她总结了不同类型企业对精算师的要求、工作内容，以及职业发展路径设计，叮嘱同学们根据自身的偏好和需求选择职业。本次讲座构建了一个产险定价的基本框架，加深了大家对产险精算实务的理解，并拓展了保险科技在实务中如何应用的案例。
11月28日上午，精算月第三场讲座如期举行。主讲人侯洋先生是瑞士再保险公司业务发展经理、北美产险精算师（FCAS），具有近十年产险行业工作经验。他以“产险再保险实务”为主题展开讲解。
（图3 侯洋先生演讲中）
首先，侯洋整体阐述了产险再保险的一些基础知识、分类，以及比例再保险和非比例再保险的产品结构。结合个人参与的定制化再保险项目，侯洋举例分享了四种结构化再保险。第一种结构化再保险是将两种损失可能性较小的保障捆绑在一起。原有的再保险会对原保险设立一个起赔点，起赔额以内的损失由原保险人承担，再保险人承担超赔部分。这个模式为再保险人设置一个联合累计限额，以优化再保成本。第二种结构化保险为双触发再保险或多触发再保险模式，通过多重触发条件的再保险设计降低未满期保险准备金。第三种模式采用赔款责任转移再保险的方法，双方同意以某个总金额为限将全部或部分赔款责任分出，可以帮助原保险人向再保险人转移投资风险及提前赔付风险。第四种模式为巨灾债券，用于进一步分散巨灾风险。
本次PKU-CAS精算月活动有效地促进风保系同学了解业界精算实务和行业前沿，为大家选择精算方向的职业发展提供了宝贵的建议，取得了很好的交流效果。
（风险管理与保险学系 供稿）
