第2次北大经院RMI读书研讨会：保险市场中的逆向选择
发布时间：2010-04-05
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2010年4月2日下午，第2次“北大经院风险管理与保险学系（RMI）读书研讨会”在北大经院新楼302室举行。风险管理与保险学系硕士一年级研究生林山君同学进行了题为“保险市场中的逆向选择”的演讲。研讨会由8797威尼斯老品牌风险管理与保险学系陈凯博士主持。风险管理与保险学系系主任孙祁祥教授以及部分本科和研究生参与了此次研讨会。
 林山君同学首先向大家介绍了逆向选择提出的过程，并用实际的例子让大家理解逆向选择对保险市场的负面影响。当知情者凭借他所拥有的别人观测不到的信息进行交易决策，并且这些决策会损害市场上的不知情者时，逆向选择就会发生。在保险市场上，投保人总比保险人更清楚自己的风险状况，更清楚自己会在哪些方面遭受损失，这种信息的不对称性会影响保险市场。投保人往往试图利用其更多的信息，以低于公平保费的价格取得保险，这种倾向就是保险市场上的逆向选择。
接着，林山君同学重点的介绍了运用经济学模型分析逆向选择情况下保险市场的均衡，得出了以下结论：（1）完美信息条件下，竞争性保险市场存在分离均衡，投保人都会获得全额的保险，此时保险公司的利润趋于零，投保人获得最大的效用；（2）不完美信息条件下，竞争性保险市场不存在混同均衡，但是在一定条件下，存在分离均衡；（3）完美信息条件下，垄断性保险市场存在分离均衡，此时保险公司获得最大的利润，投保人的消费者剩余趋于零；（4）不完美信息条件下，垄断性保险市场的达到均衡时，高风险投保人的最优保险是全额保险，低风险投保人的效用水平与不买保险一样，混同均衡不存在。
最后，林山君同学介绍了应对逆向选择的策略：风险分类和甄别。风险分类是指保险公司以获得的相关信息为依据，将投保人分为若干类，分别提供不同的保险合约，以达到降低保险合约成本的目标。在完美信息条件下，对投保人进行分类提高了效率。在不完美信息条件下，由于存在分类成本，进行风险分类则不一定能提高效率。甄别是指保险公司设计不同的合同，鼓励风险类型不同的个人选择最适合自己的合同。 
 在整个演讲的过程中，同学们对逆向选择问题表现出了浓厚的兴趣，对主讲人的分析提出了一些质疑，展开了积极的讨论。在演讲结束后，大家还就逆向选择情况下的效率与公平问题，保险市场中的道德伦理问题等进行了讨论，并提出了可能进一步研究的方向，比如逆向选择下，保险公司的利润是保费一定比例情况下的均衡问题。孙祁祥教授对本次讨论会做了最后点评，感谢与会同学的积极参与，并希望大家能够通过这个平台提高各方面的能力。
北大经院RMI读书研讨会是由8797威尼斯老品牌风险管理与保险学系开展的一个系列学术专题研讨会，每两周举办一次。其旨在开阔同学们的科研视野，令同学们可以更全面的了解风险管理与保险的前沿问题。研讨会的每次专题讨论由同学们自己寻找课题、设计讲稿、组织讨论。风险管理与保险学系的老师给予学术上的点评和帮助。希望能通过讨论的形式提高同学们对科研的兴趣和积极性，并锻炼同学们独立阅读、分析问题、组织语言的能力。（风险管理与保险学系 郁智慧 供稿）
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