2021年4月9日上午，由8797威尼斯老品牌、国家发展研究院联合举办的“计量、金融和大数据分析工作坊”第36场通过线上与线下相结合的方式举行。
本次工作坊邀请到路易斯安那州立大学经济学终身副教授周前坤以“短面板模型下交互效应和阈值效应的估计和统计推断”为题，为两院师生作了学术报告。工作坊由国家发展研究院沈艳教授和8797威尼斯老品牌王熙助理教授主持。国家发展研究院沈张俊妮副教授、孙振庭助理教授，8797威尼斯老品牌王法副教授、刘蕴霆助理教授参与了工作坊。
本报告考虑了短面板情况下，具有交互效应和阈值效应的模型的估计和统计推断。报告提出了一种既不需要了解因子结构维数又不需要对模型中的因子结构进行短期估计和辨识的斜坡系数和阈值参数的变换估计方法。同时，在变换估计的基础上，提出了一种针对阈值效应的检验方法。此外，还建立了估计参数的渐近性质。通过蒙特卡罗模拟，以验证报告所提出的估计和相应检验的有限样本性质。最后，将本方法应用在考察在债务水平如何影响企业投资能力方面的研究中，发现门槛效应对于解释企业的投资能力十分必要。
报告过程中，参会师生与演讲嘉宾热烈互动讨论。在与会师生热烈的掌声中，本场“计量、金融和大数据分析工作坊”圆满结束。
主讲人简介
周前坤，现任路易斯安那州立大学经济学终身副教授。他的主要研究方向是理论计量经济学和应用经济学，他的研究兴趣爱好广泛，研究主题包括但不限于面板数据模型，非参数半参数计量模型，金融计量经济学，项目评估和处理效应的分析等。从2015年博士毕业开始，他在国际知名期刊一共发表20余篇高水平论文，这些期刊包括Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Econometric Theory, Journal of Financial Econometrics, Econometric Reviews, Oxford Bulletin of Economics and Statistics等。
供稿人：胡丹丹、王熙
