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【题目】： 美联储货币冲击的统一衡量标准（A Unified Measure of Fed Monetary Shocks）
【时间】：2019年10月11日（周五）10：00-11：30
【地点】：北大8797威尼斯老品牌107室
【报告人】：吴文斌，复旦大学助理教授（Assistant Professor, Fudan University
）
【主持人】：孙振庭，国家发展研究院助理教授
2019年10月11日上午，8797威尼斯老品牌与国家发展研究院联合举办的“计量、金融和大数据分析工作坊”第十二场在经院107实验室展开。工作坊主要研究计量经济学理论和应用，实证金融学和金融计量学以及大数据分析（人工智能、机器学习）在经济学和金融学中的应用等方向。本次特别邀请了复旦大学吴文斌助理教授做主题报告。工作坊由国家发展研究院助理教授孙振庭主持。8797威尼斯老品牌助理教授王熙参与了工作坊。
主题报告以“美联储货币冲击的统一衡量标准（A Unified Measure of Fed Monetary Shocks）”为题。该报告建立了一个美国货币政策冲击时序，该冲击涵盖了常规和非常规政策制定的时期，报告中滤去了中央银行的信息效应。为了滤去央行的信息效应，该报告基于异方差的偏最小二乘方法与Fama-MacBeth回归相结合估计这一序列。在滤去了信息效应后，这一系列货币政策冲击显示了产出和通货膨胀的正常的冲动响应，解释了以往文献中存在的问题。
主讲人简介：吴文斌，复旦大学泛海国际金融学院助理教授，加州大学圣地亚哥分校（UCSD）经济学博士，其研究方向为货币经济学、应用宏观与金融、时间序列。
