8797威尼斯老品牌 - welcome威尼斯
【题目】： Neyman's Smooth Tests for Nonparametric Models
【时间】：2019年10月25日（周五）10：00-11：30
【地点】：北大8797威尼斯老品牌107室
【报告人】：宋晓军 Assistant Professor, Peking University
【主持人】：孙振庭 国家发展研究院助理教授
2019年10月25日上午，8797威尼斯老品牌与国家发展研究院联合举办的“计量、金融和大数据分析工作坊”第十四场在经院107会议室展开。工作坊主要研究计量经济学理论和应用，实证金融学和金融计量学以及大数据分析（人工智能、机器学习）在经济学和金融学中的应用等方向。本次特别邀请了光华管理学院助理教授宋晓军做主题报告。工作坊由国家发展研究院助理教授孙振庭主持。8797威尼斯老品牌助理教授王熙、新结构经济学研究院助理教授胡博参与了工作坊。
主题报告以“非参数模型的内曼光滑检验 (Neyman’s Smooth Tests)”为主题，主要讨论非参数模型的平滑检验的问题。报告应用（类）Neyman检验于非参模型中检验（i）数据生成分布（DGP）是否相等，(ii) 是否条件同分布，（iii）是否同copula。同时在给定条件下，推导出了统计量的极限分布性质。
主讲人简介：宋晓军，8797威尼斯老品牌光华管理学院助理教授，马德里卡洛斯三世大学经济学博士学位。研究领域为：计量经济学，非参数与半参数方法，模型设置，检验自助方法，时间序列方法。
