【题目】： 动态关联的混合正态分布
【主讲人】：韩立岩 教授 博士生导师 北京航空航天大学
【时间】：2019年11月8日（周五）10：00-11：30
【地点】：北大8797威尼斯老品牌107室
【摘要】：
论文提出刻画金融资产动态关联的混合正态分布方法，用于揭示关联关系的机制迁移。运用该方法研究中国股市与31个主要经济体股市的动态关联。研究发现，中国股市在美国股市之后正在成为新的信息枢纽，在这个历程中商业周期的同步程度、金融开放和人民币汇率形成机制改革影响中国股市与全球股市的关联性。此间，关联性在稳定状态和不稳定状态之间变化，混合正态分布的权重突变内生地指示这一点。
【主讲人简介】：
韩立岩，他担任北京航空航天大学经济管理学院金融学科责任教授、博士生导师、金融系主任、享受国务院政府特殊津贴。
1991年获北京航空航天大学理学博士，1994和1995年间在奥地利维也纳经济大学从事宏观经济专业博士后研究。
他的研究领域包括衍生产品定价、国际投资、公司金融、市政债券与信托、知识管理策略、面向知识管理的数据挖掘等。
