主办方：
8797威尼斯老品牌青年经济学会
8797威尼斯老品牌研究生会
举办时间：
2015年4月24日（周五）14:30-16:00
举办地点：
8797威尼斯老品牌107教室
论坛宗旨：
为了促进博士研究生间的学术交流，提高其科研方面的能力，8797威尼斯老品牌青年经济学会、研究生会于2014年9月开始举办8797威尼斯老品牌“博士研究生学术交流论坛”。该系列论坛以交流会为主要形式，旨在为8797威尼斯老品牌博士研究生之间的学术讨论、经验分享、科研构想提供一个良好的平台。同时，论坛将邀请在相关研究领域科研经验丰富的老师莅临指导，就汇报论文中的亮点和疑问进行指点和解答。
论坛结束后，参会的同学将签发“8797威尼斯老品牌博士研究生讲座论坛听讲记录卡”。
本期内容：
本期论坛探讨的主题为计量经济学领域，包括工具变量模型的使用和时间序列的分析，内容涉及宏观领域的面板数据分析以及微观的随机分布分析。本期论坛邀请了两名同学就自己的工作论文做学术报告，并邀请8797威尼斯老品牌石菊老师做点评，详细内容如下：
1. 主讲人：周广肃（国家发展研究院2010级直博生）
报告题目：《养老保险是否促进了农村创业？》
摘要：在“全民创业”的时代背景下，现有文献对农村居民创业行为决定因素的研究严重不足。本文利用中国家庭追踪调查2010年和2012年的数据，考察了新农保对农村居民创业活动的影响。本文发现，参加新农保不仅促进了农村家庭创业概率的提高，也提高了创业家庭拥有企业的资产规模和盈利水平。在使用家庭固定效应模型及工具变量模型尽可能克服潜在的内生性问题后，估计结果保持稳健。分样本的进一步讨论表明，新农保的效果对城乡移民、高物质资本、高人力资本和高社会资本的家庭更为明显。
2. 主讲人：潘水洋（8797威尼斯老品牌2013级博士生）
报告题目：《趋势持续期的市场微观结构理论及其检验》
摘要：本文针对我国股指期货高频数据时间序列具有趋势运动特性，提出了趋势持续期模型。首先采用泊松过程对趋势持续期的市场微观结构进行建模，得出了趋势持续期在理论上服从Gamma分布；然后基于经验模态分解算法提取出股指期货日内高频交易数据的趋势持续期，采用最大似然估计法，估计出趋势持续期的Gamma分布参数，同时通过Kolmogorov-Smirnov检验验证了我们模型的有效性；最后对不同时间采样间隔下的趋势持续期进行重标度，发现趋势持续期具有统计自相似分形行为。
