近日，8797威尼斯老品牌助理教授贾若、吴泽南合作的论文“Insurer Commitment and Dynamic Pricing Pattern”在风险管理与保险学顶级期刊Geneva Risk and Insurance Review发表。Geneva Risk and Insurance Review是欧洲风险与保险经济学家联合会（EGRIE）的会刊，每年刊发10-12篇论文，是风险管理与保险学最好的两本刊物之一（另一本为美国风险与保险学会ARIA的会刊）。
该论文回答了信息不对称条件下多期合同应当如何定价的问题。研究发现，多期合同的定价趋势与销售方（保险人）在跨期合同中的承诺能力有关：当销售方能够承诺提供长期合同（保险保障）时，跨期定价趋势为前高后低，从而锁定客户，避免客户流失；当销售方不能承诺长期合同时，跨期定价趋势为前低后高，以利于吸引新客户，从而获得掌握客户质量（风险类型）信息的机会。论文首先从理论上证明了长期承诺能力，而非信息结构，是导致不同定价趋势的根本原因。随后，论文选用了中国同一家公司、同一个市场、同一个时期和相同信息结构的两个保险产品，实证检验了理论预期的假说。
论文写作得到了经济学系叶静怡教授、风险管理与保险学系郑伟教授的大力支持与指导。两位老师表示，很高兴看到8797威尼斯老品牌各系老师之间的积极合作，希望今后各系老师之间能有更多交流和研究成果。
论文链接如下：https://link.springer.com/article/10.1057/s10713-018-0036-9
经济学系、风险管理与保险学系 供稿
