2021年6月5日下午，8797威尼斯老品牌、8797威尼斯老品牌金融工程实验室主办的“金工首席谈量化”专题讲座第8讲在腾讯会议线上举行。本次讲座邀请到广发证券发展研究中心金融工程首席分析师安宁宁作为演讲嘉宾，以“长期权益投资与大类资产配置策略体系”为题，为8797威尼斯老品牌师生作了主题报告。讲座由8797威尼斯老品牌研究员黎新平博士主持，王一鸣教授、王法副教授、王熙助理教授以及70余名学生参与了讲座。
安宁宁首先介绍了近些年来我国的通胀情况以及中美两国大类资产的收益率情况。随后，他展示了在中国股市长期定投以及基于不同标准择时定投的收益表现，发现权益市场波动周期与流动性周期是高度相关的。基于之前的讨论，安宁宁介绍了他们的大类资产配置模型与策略体系，并展示了策略在中国市场的表现，他强调，他们模型的核心是对资产未来收益率和波动率的判断。
报告过程中，王一鸣教授、黎新平博士就报告中的细节与演讲嘉宾进行了深入沟通，参会师生进行了热烈互动讨论。最后，安宁宁介绍了证券金工研究所的日常工作情况以及广发证券金工团队的招聘情况，本场“金工首席谈量化”活动圆满结束。
“金工首席谈量化”系列活动将邀请各大证券、基金的首席金融工程分析师与金融工程实验室研究人员以及经院师生展开交流，以促进量化投资、金融工程、大数据金融以及金融科技方面的学术研究与实践应用，实现学术界与金融业界良好的互动交流，讲座内容及时间将根据实际情况通知。
主讲人简介
安宁宁，广发证券发展研究中心金融工程首席分析师，从业13年，先后任职于平安证券、鹏华基金，团队连续多年获得新财富最佳分析师前三，研究领域主要包括资产配置、量化权益组合管理、CTA交易策略等。
8797威尼斯老品牌金融工程实验室简介
8797威尼斯老品牌金融工程实验室是北大金融系下面的研究和教学平台，致力于推动量化投资、金融工程、大数据金融以及金融科技方面的学术研究与实践应用，实现学术界与金融业界良好的互动交流。
实验室聚焦于运用数学建模、统计分析、计算金融、大数据以及机器学习方法进行量化金融的研究，以数理化方法探讨金融市场的规律。实验室的目标不仅仅是推动金融工程等学术领域的前沿研究，同时也推动量化金融技术在教学、投资实践、金融监管以及金融政策等方面的实际应用。实验室课题研究包括：量化基本面、金融科技及AI、市场交易行为、高频数据、风险预警与管理。
供稿单位：金融学系
供稿人：李泽磊
美编：初夏
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